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Marco Papi

Professore Associato di Metodi Matematici dell'Economia e delle Scienze Attuariali e Finanziarie. Dal 2016 al 2020 è stato Vice Preside della Facoltà Dipartimentale di Ingegneria. Dal 2020 è Presidente del Corso di Laurea in Ingegneria Industriale.

Biografia

Dal 2011 è Professore Associato di Metodi Matematici dell'Economia e delle Scienze Attuariali e Finanziarie presso la Facoltà Dipartimentale di Ingegneria. Dal 2008 al 2010 è stato Ricercatore presso la medesima facoltà e precedentemente, dal 2005, presso la Facoltà di Economia dell'Università dell'Insubria a Varese. Dal 2003 al 2005 è stato Assegnista di Ricerca presso l'Istituto per le Applicazioni del Calcolo (CNR) e presso la Facoltà di Economia dell'Università Luiss. Dal 2002 al 2003 (9 mesi) ha svolto attività didattica e di ricerca presso il Dipartimento di Matematica dell'Università di Austin in Texas. E’ stato ed è titolare dei seguenti insegnamenti universitari: Analisi Matematica e Metodi Matematici presso il Corso di Laurea di Ingegneria Industriale e di Ottimizzazione e Tecniche Decisionali presso il Corso di Laurea Magistrale di Ingegneria Biomedica. E' inoltre stato docente incaricato dei corsi di Matematica e Mathematical Finance (in inglese) presso la Luiss, di Modelli Matematici per i Mercati Finanziari presso il Dipartimento di Matematica di Roma Tre, di Quantitative Methods in Business (in inglese) presso la Facoltà di Economia di Roma "Tor Vergata", di Ingegneria dei Modelli Economico-Finanziari presso Facoltà di Ingegneria di Roma "Tor Vergata", di Matematica Finanziaria presso la Facoltà di Economia dell'Insubria. E’ stato Program Coordinator del network Europeo Advanced Mathematical Methods for Finance, promosso dalla European Science Foundation. E’ membro dell'Advisory Board del progetto Sportello Matematico per l'Industria Italiana, in collaborazione con IAC(CNR), SIMAI ed AIRO. Partecipa al progetto di ricerca siglato dalle Fiamme Gialle e dall'Università Campus Biomedico di Roma, in collaborazione con il Laboratorio di Sistemi Complessi e Sicurezza dell'Ateneo. Dal 2014 è membro del collegio docenti del dottorato in Metodi e Modelli per le Decisioni Economiche presso la Facoltà di Economia dell'Università dell'Insubria.

Curriculum

TITOLI DI STUDIO

[2004] Dottorato di Ricerca in Matematica - XV ciclo, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.

[1999] Laurea in Matematica - Università degli Studi di Roma TRE. Votazione: 110/110 e Lode. Relatore: Prof. R. Natalini.

INCARICHI E TITOLI ACCADEMICI

[dal 01/2014] Membro della Giunta e Coordinatore degli Studi della Facoltà Dipartimentale di Ingegneria dell'Università Campus Biomedico di Roma.

[dal 01/2011] Professore associato presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università Campus Bio-Medico di Roma.

Settore scientifico disciplinare SECS-S/06 - Metodi Matematici dell'Economia e della Scienze Attuariali e Finanziarie.

[9/2008-12/2010] Ricercatore presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università Campus Bio-Medico di Roma.

Settore scientifico disciplinare SECS-S/06.

[3/2005-8/2008] Ricercatore presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi dell’Insubria, Varese.

Settore scientifico disciplinare SECS-S/06.

[1/2005-2/2005] Titolare di un Assegno di Ricerca (durata 4 anni), presso il Dipartimento di Economia dell’Università Luiss Guido Carli, Roma. Area scientifico-disciplinare: Metodi Quantitativi. Argomento del progetto di ricerca: “Metodi di ottimizzazione per la gestione del rischio”.

[2003-2004] Titolare di un Assegno di Ricerca, presso l’Istituto per le Applicazioni del Calcolo “M. Picone” (CNR) e Dipartimento del Tesoro, Ministero dell’Economia e delle Finanze. Argomento del

progetto di ricerca: “Ottimizzazione di portafoglio e modellizzazione dell’evoluzione dei tassi di interesse per la gestione del debito pubblico”. L’attività di ricerca ha riguardato principalmente lo studio di problemi specifici nel campo della Finanza Quantitativa.

[1999-2003] Frequenza del Corso di Dottorato di Ricerca in Matematica presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. Titolo della Tesi: “Viscosity Solutions and Stochastic Optimization in Mathematical Finance”, discussa il 19 Febbraio 2004. Commissione: Prof. Maurizio Pratelli, Fausto Gozzi, Roberto Natalini. Referees: Prof. Guy Barles (Universit`a di Tours), Maurizio Pratelli (Universit`a di Pisa).

[8/2002-1/2003] Teaching Assistant presso l’Università di Austin in Texas.

[2000-2002] Contratto per attività di ricerca nell’ambito del progetto di finanza dell’IAC-CNR, finalizzato allo sviluppo di schemi alle differenze finite per la valutazione di derivati finanziari.

[1999-2000] Contratto per attività di ricerca nell’ambito del progetto di finanza dell’IAC-CNR ed in collaborazione con INA S.p.A. Capital Markets Department, finalizzato allo studio di tecniche di programmazione dinamica applicate a problemi di ottimizzazione di portafoglio.

ATTIVITA' DIDATTICA

[2009-2016] Docente titolare del corso di Metodi Matematici, presso la Facolta' di Ingegneria dell'Universita' Campus Bio-Medico di Roma.

[2009-2012] Docente titolare del corso di Ottimizzazione e Tecniche Decisionali, presso la Facolta' di Ingegneria dell'Universita' Campus Bio-Medico di Roma.

[2010-2013] Docente titolare del corso di Modelli Matematici per i Mercati Finanziari, Dipartimento di Matematica dell'Università Roma TRE.

[2005-2016] Docente titolare del corso di Analisi Matematica, presso la Facolta' di Ingegneria dell'Universita' Campus Bio-Medico di Roma.

[2008-2016] Docente incaricato del corso di Matematica,

presso il Dipartimento di Impresa e Management dell'Universita' Luiss Guido Carli di Roma.

[2013-2015] Docente incaricato del corso di Mathematical Finance, presso il Dipartimento di Economia e Finanza dell'Universita' Luiss Guido Carli di Roma.

PUBBLICAZIONI

A Model for the Optimal Asset-Liability Management for Insurance Companies", con M. Bernaschi, M. Briani, F. Gozzi, S. Sbaraglia, `International Journal of Theoretical and Applied Finance', Vol. 6, No. 3, 2003. ISSN: 0219-0249.

"A Generalized Osgood Condition for Viscosity Solutions to Fully Nonlinear Parabolic Degenerate Equations", `Advances in Dierential Equations', Vol. 7, No.9, 2002. ISSN 1079-

9389.

"Regularity results for a class of Semilinear Parabolic Equations and Applications", `Communications in Mathematical Sciences', Vol. 1, No. 2, 2003. ISSN: 1539-6746.

"Lipschitzian Estimates in Discrete-Time Constrained Optimal Control", con S. Sbaraglia, `Dynamics of Continuous, Discrete and Impulsive Systems', Series A: Mathematical Analysis, Vol. 13, No. 1, 2006. ISSN: 1201-3390.

"Optimal Asset-Liability Management with Constraints: A Dynamic Programming Approach", con S. Sbaraglia, `Applied Mathematics and Computation', Vol. 173, No. 1,

2006. ISSN: 0096-3003.

"Regularity Properties of Constrained Set-Valued Mappings", `Nonlinear Analysis: Theory, Methods & Applications', Vol. 54, No. 7, 2003. ISSN: 0362-546X.

"On the Domain of the Implicit Function and Applications", `Journal of Inequalities and Applications', Vol. 3, 2005. ISSN: 1025-5834.

"A PDE-Based Approach for Pricing Mortgage-Backed Securities", in `Advanced Mathematical Methods for Finance', Springer-Verlag Berlin, 2011. ISBN: 978-3-642-18411-6.

"Scenario-Generation Methods for an Optimal Public Debt Strategy", con M. Bernaschi, M. Briani, D. Vergni, `Quantitative Finance', Vol. 7, No. 2, 2007. ISSN: 1469-7688. Pubblicato anche in `Introduction to Quantitative Fund Management' (chapter 8) di M.A.H.

Dempster, G. Pflug e G. Mitra, edito da Chapman & Hall/Crc Financial Mathematics

Series, 2008.

"Singular risk-neutral valuation equations", con C. Costantini e F. D'Ippoliti, `Finance and Stochastics', Vol. 16, 2012. ISSN: 0949-2984.

"Hospital Resource Consumption Modelling", con L. Pontecorvi, `Research in Business and

Management', Vol. 1, 2014. ISSN: 2330-8362.

"A New Model for the Length of Stay of Hospital Patients", con L. Pontecorvi, `Health Care Management Science', 2014. ISSN: 1572-9389. DOI: 10.1007/s10729-014-9288-9.

"Stochastic Systems based modeling for Radar Environmental Simulator", con F. Prodi, P. Salvarezza, and B. Piccoli, Polaris Innovation Journal, Vol. 11, 2012.

"Weighted Average Price in the Heston model with Stochastic Volatility", con L. Pontecorvi,

accettato per publicazione su `Nonlinear Analysis: Real World Applications', 2014.

"I modelli matematici di fronte alla crisi economica e nanziaria", in Atti del workshop Matematica ed Economia: presente e futuro, Universita LUSPIO, Roma, Edizioni Pristem,

Universita Commerciale Luigi Bocconi, Febbraio 2013.

Inflation dynamics and European Central Bank interest rate", con C. Costantini e F.

D'Ippoliti, Proceedings del XXX Convegno AMASES, Settembre 2006, Trieste.

"A Portfolio optimization problem for an insurance company", con S.Sbaraglia, Proc. 5th

SIMAI Conference, Ischia, 2000.

"Pricing a Mortgage-Backed Security", Ischia, Proc. 5th SIMAI Conference, Ischia, 2000.

I suoi ruoli nell'Università

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